Regiones/clases que más aportaron al retorno del portfolio en el período.
Regiones/clases que más restaron al retorno del portfolio en el período.
Exposición geográfica de la renta variable del portfolio (normalizada al 100% de RV) vs el benchmark MSCI ACWI. Las barras de diferencial muestran el overweight (verde) o underweight (rojo) respecto al índice.
Exposición por clase de activo de la renta fija del portfolio (normalizada al 100% de RF) vs el Bloomberg US Universal. Verde = overweight · Rojo = underweight.
Duration ponderada (sensibilidad a tasas) y Yield to Worst ponderado calculados desde los datos oficiales de BlackRock de cada ETF en el portfolio. Mayor duration = mayor sensibilidad a cambios de tasas. Mayor yield = mejor retorno corriente.
Cómo ha cambiado la exposición geográfica de la renta variable a lo largo de todos los rebalanceos.
Evolución de la composición de renta fija por clase desde el inicio del portfolio.
| Ticker ↕ | Nombre | Clase ↕ | Sub-clase RF ↕ | Peso ↓ | Barra |
|---|
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Descomposición del alpha por región de RV y clase de activo de RF. Allocation effect = (peso portfolio − peso benchmark) × retorno del segmento en el benchmark. Valores positivos = contribución favorable al alpha.
Retorno mensual de cada portfolio y su benchmark, con el acumulado del año al final. Verde = retorno positivo, rojo = negativo.
Retornos mensuales del portfolio seleccionado organizados por año y mes. Intensidad del color proporcional al retorno: verde = positivo, rojo = negativo. La columna Año al final muestra el retorno acumulado del año.
Caída desde el máximo histórico en cada momento. Permite identificar momentos de máximo estrés.
Resumen de métricas clave para todos los portfolios y sus benchmarks en el período seleccionado.
Desagregación por industria de los ETFs de renta variable según datos de Yahoo Finance. Los ETFs clasificados como "Global" (ISAC, EXCH, SPMV, etc.) se distribuyen usando la composición real del fondo iShares MSCI ACWI UCITS ETF.
Comparación de la exposición sectorial de la renta variable del portfolio (normalizada al 100% de RV) vs el benchmark MSCI ACWI. Las barras de diferencial muestran el overweight (verde) o underweight (rojo) respecto al índice.
Área apilada: cada banda = contribución de esa industria al portafolio. La altura total refleja la exposición total a renta variable.
¿Qué mide esta barra? La suma de todos los cambios absolutos de peso entre un rebalanceo y el siguiente. Ejemplo: si CSPX baja 2pp y CSUS sube 5pp, el movimiento es 7pp. Un valor alto indica una reestructuración importante del portafolio; un valor bajo indica ajustes menores o mantenimiento.